Tive uma situação semelhante em que precisei de copiar uma série de pastas incluindo os nomes das pastas para um local de destino, e esperava que esta pergunta marcada ajudasse, mas na verdade não ajuda.
Em primeiro lugar, há definitivamente ocasiões em que se precisaria desta capacidade e encontrei uma quando tive de copiar pastas da C:\Windows\Assembly\GAC_MSIL. O Windows Explorer recusa-se a mostrar esta pasta, por isso tem de usar um prompt de comando.
Se está familiarizado com a pasta GAC, saberá que os nomes das pastas não são triviais e que é fácil de se enganar se escrever mal.
Então criar a directoria de antemão não é realmente uma opção - a menos que utilize um script - que acabei por utilizar, pois esta foi a única solução real.
Primeiro despeje as pastas que pretende copiar para um ficheiro temporário, isto é normalmente baseado em algum padrão, por exemplo,
dir /B policy* > Folders.txt
Depois faça um laço sobre as entradas na descarga e copie para o destino. Xcopy tratará de criar uma pasta se terminar o argumento de destino com uma barra invertida ()
for /F "tokens=*" %%A in (Folders.txt) do xcopy /E /S %%A C:\Dest\%%A\
Ponha ambos estes comandos num ficheiro batch e execute.
Agora se apenas xcopy ou robocopy tem isto integrado.