A melhor maneira de o fazer automaticamente é através de Fields . Assumindo que o formato dos seus capítulos ou cabeçalhos são estilos, basta acrescentar uma referência aos estilos.
Em Palavra 2010 , enquanto edita o Cabeçalho & Rodapé vá a Header & Footer Tools → Design → Quick Parts → Field….
Em Palavra 2013* está em Inserir → *Quick Parts_ → Field → StyleRef (thanks to @techbrunch )
Agora na caixa de diálogo Field, escolha StyleRef
da lista Field name e o cabeçalho desejado da lista Style name.
Pode igualmente adicionar números de página escolhendo Page
na lista Nomedo_Campo.
Notas Adicionais
Usando campos, os dados são automaticamente actualizados, e não é necessário repetir nada por páginas ou secções diferentes. Nas versões pré-ribbon Word (2003 e anteriores) basta ir a Insert → Field quando editar o cabeçalho/rodapé.