O site não tem nada a ver com isto. O ficheiro foi descarregado para um local (predefinido) pré-definido, ou onde quer que tenha dito ao Firefox para o guardar num instante.
Tente primeiro abrir os seus ficheiros descarregados: Firefox Button > Downloads (pop up). Aqui deverá constar uma lista de todos os seus downloads.
Se isto não funcionar:
Pode encontrar aqui o seu local de descarregamento pré-definido: Botão Firefox > Opções (pops up) > Guia Geral.
Neste separador, há uma secção “Downloads” onde são apresentadas duas opções: (1) Guardar ficheiros em (2) Perguntar sempre onde guardar os ficheiros.
No caso (1), verifique esta pasta. No caso (2), escolheu você mesmo um local. Pode usar a função de pesquisa do Windows Explorer (se realmente não tiver uma pista) para o nome do ficheiro, se o souber.