Infelizmente, a resposta de Davsmg não funciona em todas as circunstâncias. Por exemplo, a minha conta padrão é o Windows Live Hotmail, e o Outlook não lhe permite alterar nenhuma das suas definições de pastas.
Uma alternativa seria utilizar uma regra para mover as mensagens, uma vez enviadas. No entanto, as regras do Outlook para itens enviados apenas suportam acções de cópia (não mover) e, após copiar as mensagens para outra pasta, têm o estado não lido. Isto deixa-o numa situação em que tem duas cópias dos seus itens enviados, e na pasta de destino todas elas estão por ler. Não é o que eu quero.
Não querendo desenvolver um script VBA complexo para uma tarefa tão aparentemente simples, utilizei a funcionalidade AutoArquivo do Outlook para mover todos os itens enviados para uma pasta da minha escolha. A única desvantagem é que não se pode arquivar mais do que uma vez por dia e não se pode arquivar itens mais novos do que um dia. Se puder viver com itens enviados de um dia na pasta padrão e todos os outros itens enviados (marcados como lidos) na pasta da sua escolha, então esta solução pode funcionar para si também.